в Стамбуле мегафон везде работает? И всегда можно оставаться на связи?

Да.

У вас симка просто цепляется к вышке местного оператора и все, оно так везде работает.

Везде. Как и Билайн. Как и мтс. Роуминг, тут от нашего оператора не зависит.