Как я понял, в ОАЭ нет такого понятия, как почтовый индекс. И что все доставляется до двери. Но как, например, оформлять возврат посылок с того же Алиэкспресс?

По идее просто адрес пишите, а в графе индекс ставите 000000.

Есть такое понятие p o box, который можно на почте арендовать, туда и будут посылки приходить, его же можно и как индекс указывать.