Родственники поехали через Финляндию в Испанию, на границе сказав, что летят в Марокко. Хотят возвращаться через Финляндию. Дают ли штрафы, аннулируются ли визы или ещё какие нибудь санкции за подобные действия?

Наверняка будут проблемы, т. к. в пометках о их въезде отмечена информация о Марокко, на выезде у них спросят, где они были, а штампов о выезде за пределы Шенгена нет, дальше развитие событий в любом случае негативное.