Скажите, пожалуйста, если не использовать первый сегмент полёта Хельсинки - пункт назначения, то обратный билет тоже недействителен?

Да, это no-show. Обратно не посадят, к сожалению.

Надо связаться с автокомпанией и сообщить, что вы летите назад, что бы билет не анулировали.

Да.