Подскажите пожалуйста, можно ли через Белград попасть в Европу как турист, есть итальянский Шенген, нет ли каких нюансов? Гражданство РФ

Без проблем.

Будьте внимательны, при покупке билетов смотрите чтобы самолет не был с пересадками в Польше, странах Балтии и Финляндии. Есть вероятность что вас могут не пустить через эти страны даже с шенгеном, либо вообще аннулировать его. Лучше не рисковать.