для визарана из казахстана границу другой стороны обязательно пересекать? Или можно выйти в серую зону на границе и вернуться?

Речь наверное не про серую зону (оттуда точно можно не вернуться), а про нейтральную территорию. Формально можно, но это является нестандартным действием - на некоторых АПП пеших запускают группами, которые направляются на паспортный контроль из страны убытия, после чего идут на паспортный контроль страны прибытия. Я не уверен, что тут вам дадут ответ, как обстоит дело на практики за неимением такой практики.