Подскажите пожалуйста, правильный ли это порядок действий: делаю разрешение на въезд в Мексику -> прилетаю в Турцию -> покупаю билет на турецкие авиалинии прямой в Канкун?

Да . В каком порядке это делать не столь принципиально, но лучше убедиться что разрешение вам одобрили, а то зачем вам тогда эти билеты - только аэропорт Канкуна посмотреть, да и турки наверное даже это вам сделать не дадут... И билеты все можете брать прям из РФ... если у вас банковская карта есть..