Можно ли брать билет с обратным перелетом: Мехико-Франкфурт-Мюнхен-Анталия, единый через Люфтганзу? Примут это как обратный билет при вылете в Мехико? Посадят вообще на такой рейс с двумя пересадками в Германии (с Шенгеном)?

На данный момент все случаи максимально индивидуальны, нет рецепта стопроцентного перелёта. Много случаев, кого не пускали через Европу и кого пускали. Могу сказать точно, что наличие шенгена и обратного билета повышают шансы.

Ещё и большой процент тех, кого развернули, летели компанией люфтганза.

Если у вас есть шенген, посмотрите рейс Мадрид-Канкун, они летают пару раз в неделю и билеты по 300 евро стоят.