Подскажите, пожалуйста, у нас испанские шенгены. Как лучше Финам на границе сказать, что мы только в Испанию и обратно, или стоит сказать, что мы после Испании поедем в Турцию, и у нас там ВНЖ?

Просто покажите им билетыи ВНЖ Испании, у вас ВНЖ, ничего объяснять не надо.

Я бы про Испанию только говорила. Про первый пункт, если дальше не будут спрашивать, то и не нужно историю продолжать рассказывать. Если спросят что и как дальше, то говорить. Всегда говорить все как есть и ничего не добавлять. Вопрос-ответ, вопрос -ответ. Никаких мысленных запятых в голове и в разговоре.