если заехать в Малайзию, остаться на месяц, потом выехать на неделю и заехать обратно, не будет ли проблем?

По идее не должно, знакомая пять раз выезжала ожидая регистрации брака, вот на 5 раз её задержали, проблема решилась покупкой билета из Малайзии в другую страну.