если я пока что куплю билет в одну сторону, чтобы просто через границу пустили, фины пустят? И сказать, что обратный позже собираюсь купить, но до истечения визы.

Ну вам никто здесь на 100% не скажет. Разные пограничники могут по-разному требовать и реагировать. Я бы по однократке брала билеты Хельсинки-Афины (или другой город) и обратно Афины- Хельсинки обязательно. Хотя бы брони с возможностью отмены.

50/50.

Вот без обратного они не очень любят.

Точно вам никто не ответит, но чисто из логики вопросы могут посыпаться: с начала куда едете, попросят билет, потом когда обратно, и опять-таки билет. Ну а потом дальше: где будете жить, покажите бронь или назовите адрес друзей, есть ли телефон. Если ничего этого нет, можно и про деньги спросить, достаточно ли их у вас для того, чтобы на месте снять жильё и т. д. Чем мутнее будет маршрут, сроки, места жительства, обеспеченность путешествия, тем выше риск, что могут не пустить.