Если у меня немецкий шенген, не открытый, а мы прилетим в Италию, в круиз, надо страховаться и про Германию легенду сочинять или нет?

Скорее всего нет .

Не сочиняйте))

Как раз Италию это мало волнует. А вот Германия при подаче на следующую визу может посмотреть на это очень плохо. Влёт в Италию очень плохо вписывается в транзит для следования в Германию.