Если вывозить примерно 4 тыс евро , через Эстонию в Питер например или Хельсинки- Питер. Не будут ли проблемы.

В РФ запрещено ввозить валюту.

У знакомого на прошлой неделе на границе Финляндия-РФ конфисковали 2000 евро, сказали, что может забрать, когда поедет обратно в Финляндию через этот пост.

Чисто по правилам, есть запрет на вывоз банкнот евро в РФ. На практике - может и не проверят. Но никто Вам не гарантирует. Можете прямо в Нарве ( или где вы собираетесь границу переходить) поменять на рубли или доллары и никаких проблем.