Получил первый шенген (Испания) ехать буду через финку, могут ли быть какие то проблемы на границе или нет?

Нет, без вопросов спокойно можете ехать.

Не должно быть.

Если все документы - билеты отели ок - то не будет. включая обратные.

Если в анкете на подачу визы указывали страну назначения Испания, то вроде не должно быть проблем.

Возьмите распечатки билетов еа самолёт и брони отелей на всякий случай.