Нужно ли украинцу делать медстраховку для въезда из России в Финляндию?

Да. Исключение - если вы будете просить там защиту. Тогда на это закроют глаза. Если же вы едете в любую страну ЕС не с целью прошения защиты - то делайте страховку, это ваша обязанность.