Дано: однократная шенгенская виза в Норвегию, справка о том, что переболела менее 6 мес назад ковидом/ пцр тест, приглашение от гражданина Норвегии, основание для въезда: гостевой визит/близкие отношения.

Обращение в МИД для Аллегро не нужно, поездом РФ выпускает без оснований, но прямых оснований для въезда в Финляндию у вас нет. Если ехать через Прибалтику: там, как я понимаю, только авто или пешие погранпереходы, для которых у вас уже нет оснований для выезда из РФ и надо будет делать запрос в МИД.