Пожалуйста, может быть подскажете как действуют в случае, если принято решение пограничниками о запрете транзита через Хельсинки когда перемешаешься в Аллегро?

Вас могут просто не посадить в поезд ещё в СПб. Если в поезд посадили, то просто пересаживают во встречный состав на пограничной станции, либо следующих. Если на пограничной станции вас ещё не проверили, то вас высадят на другой станции и отправят ожидать в пункт временного содержания депортации. Когда следующий поезд поедет, вас на него посадят. Вам нужно понимать, что вы рискуете тем, что вам могут закрыть визу.