Скажите, а первый въезд всегда был финский?

Нет, это правило уже давно отменили.

Получили на этой неделе финские визы, при подаче указывали, что первый въезд в шенген через эстонию. Вообще первый въезд пофиг куда. Как и второй. Финнам важнее, чтобы чаще к ним, а не в другие страны.