может быть кто нибудь может подсказать. При получении финской визы обязательно первое посещение Евросоюза через Финляндию?

По опыту - совсем не обязательно. Но потом надо съездить в финку, иначе им может это слегка не понравиться. Дочери вот записку по выдаче новой финской визы в паспорт положили, типа хотим, что бы вы приезжали и к нам. И визу дали на 2 года, а не 5. Она где только не была, кроме финляндии.

Если вы и дальше планируйте получать визы в финском консульстве, то да лучше в первый раз съездить в Финляндию. Не ЧЕРЕЗ а В Финляндию. Если вы на финской границе скажите что едите транзитом скажем во Францию, то это будет считаться как поездка во Францию. Пограничник спрашивает вас - куда вы едите? На сколько? За чем? Если говорите - еду во Францию, он поставит соответствующую отметку в базе. Решается это просто, говорите что приехали в Финляндию, в г. Хельсинки, отель такой-то, на неделю, ходить по магазинам и музеям. Ни разу не проверяли.