Если въезжаешь на поезде «Аллегро» в Финляндию , пограничный контроль проходишь на вокзале и там штамп о въедет в страну получаешь ?

В поезде, на ходу) почти сразу после отъезда от Финляндского вокзала пограничники РФ идут, после Выборга соответственно Финляндии и ставят въездной штамп.

На вокзале смотрят багаж через ленту, проверяют билеты и основание . В поезде на подъезде к границе сначала наши пограничники проходят, проверяют документы, основание, ставят Печать о выезде, интересуются везёшь ли запрещённые товары, сколько валюты. Потом проходят финские пограничники, проверяют документы и основание.