Что будет если пересечь границу США с Мексики как нелегал ? Чем это чревато всё?

Нелегально пересекать не стоит. Начиная с угрозы жизни и здоровью при переходе и заканчивая тем что потом будет практически невозможно легализоваться в стране позже. Если у вас есть основания, вы можете просить убежище у пограничников в официальном пункте перехода. Это легально.