купил в Ереване сим карту U! для банка, приехал в Москву, а она не работает, кто нибудь подскажет?

Могу только предположить. Надо убедиться, что счёт пополнен и тогда СМСки должны приходить. Также надо убедиться, что телефон хоть к какой-нибудь сотовой сети подключен. Обычно, это можно сделать в настройках телефона.

А и не должна )

В приложении роуминг включается. Там два вида для РФ. Если не было приложения до прибытия в РФ и соответственно не войти, стоит обратиться в их поддержку.