А какие риски и последствия могут быть, если я получу Шенген Итальянский, но не полечу туда, а сразу полечу в Лиссабон напрямую?

Италия может больше не дать в будущем, а может дать )

Риск только в том, посадит ли вас а/к. В сентябре 2020 года нас не посадили, но тогда был всеобщий хаос А осенью 2021 посадили с новым Итальянским шенгеном на прямой рейс в Лиссабон (было бизнес приглашение от адвоката и это было основанием для прямого перелета)