У меня однократная итальянская шенгенская виза. Прилет в Милан, поезд в Швейцарию, до Цюриха. Улетать из Цюриха.

Добрый день!

Выдавали на даты поездки итальянскую визу, прилетала в зону шенгена через Милан, далее сразу же поезд до Швейцарии, весь отдых там, вылет из Цюриха

При выезде никто ничего запрашивал и также в поездах ничего не проверяли

В вашей схеме все законно и логично. Проверки бывают (в районе Домодоссолы), но скорее нет чем да. Скорее при въезде