Делаю визу в Италию. Подскажите, есть ли риск отказа в визе, если страной въезда будут Нидерланды ( на 2 дня, есть билет на концерт)

Правила первого въезда нет. Но в текущей ситуации могут заподозрить, что Вам в Италию вовсе и не нужно, а нужно в Нидерланды, которые не выдают тур визы россиянам. Так что формально ничего не нарушаете, но риск отказа есть, нужно очень тщательно готовить документы. Мое мнение - я бы вообще во Францию подавалась, там хотя бы логично выглядит, что Вы из Франции по пути в Нидерланды заехали. Это если Италия непринципиальна

Вас не пустят в Нидерланды