Может подскажите, что лучше посетить первым Гонконг или Макао? Чтобы не было разочарование от сравнения? И шеньчжень смотаться уже после осмотра Гонконга и Макао лучше?

Если вы прилетаете в аэропорт Гонконга, логичнее поехать сразу в Макао, потом в ШЖ (при желании) и завершить все Гонконгом (если вылет из этого города).

Так вы сэкономите и время и деньги.