Подскажите пожалуйста, если мы оформляем визу через Венгерское консульство, прилет и пребывание, понятно дело, должно быть в Венгрии, а вылет мы можем осуществить в другой стране шенгена? или вылетать в Россию должны именно из Венгрии?

Не обязательно из Венгрии

Если вы в маршруте указали только Венгрию, то логично, что ваш вылет должен быть из Венгрии. Иначе, получается, что вы предоставили недостоверную информацию

и влетать и\или вылетать можно через любую страну шенгена.

Мой опыт

Шенген французский, прилет и вылет через Венгрию с проживанием в Польше.

Второй раз шенген делала венгерский. Уже откатала