Подскажите пожалуйста - моя семья граждане Канады и России ( имеем соответствующие паспорта).

Вы для Литвы в первую очередь будете граждане Канады, потому что покажете на границе соответствующие паспорта. Поэтому ничего дополнительно не надо. Билеты, понятно, лучше иметь тоже.

Проедете без проблем. На наземной границе при въезде из Калининградской области в Литву как канадский гражданин-безвизник в шенгене быстро пройдете ЕЕS (entry-exit system), если раньше не проходили её, и на этом всё.