Может кто подскажет, летим в Бангкок из Москвы, стыковочный в Шардже, 15ч. Таким образом летим первый раз. Как быть с багажом? Его отдают в Шардже или они сами его передадут на стыковочный рейс? Подскажите, пожалуйста.

Как и везде в мире при перелетах, если билет единый - то они сами перегрузят и ничего получать на пересадке не нужно. Вам в Москве на регистрации зарегистрируют багаж до конечной точки. Если билеты разные, то получать багаж, выходить и заново регистрироваться/сдавать багаж. Шарджа здесь вообще не при чем.