Нужна ли какая либо виза, если летишь через шенгенскую зону в мексику, не меняя аэропорт, не покидая транзитную зону?

Не всегда, нужно смотреть конкретные аэропорты. Скипхоле, например, (Амстердам) не нужна была.

В Испании - да.

Хуже другое.

Было много историй когда виза не нужна, но сотрудник посчитал что нужна и вас просто не пускали на посадку или разворачивали во время стыковки.

Плюс они эти требования иногда меняют.