Кто то летал туркиш аирлайнес Милан-Стамбул-Москва ? Подскажите, там багаж надо в Стамбуле забирать и опять сдавать до Москвы или они сразу его перегоняют до Москвы сами?

По правилам "турков", если стыковка до 24 часов, то багаж забирать в Стамбуле не придётся. Но , рекомендую всегда уточнять этот момент на стойке регистрации, в Вашем случае в Милане.