Подскажите пожалуйста, если мы сами прямым рейсом прилетели в Санью из России,без визы!

В Шэньчжэнь нужна виза, да (в вашем случае).

Можно попробовать получить 5-дневную, на границе. Но ее могут и не дать, иногда отказывают. Так что тут только на удачу, пробовать.

Все зависит от того как вы построите маршрут.

Я бы сделал так:

Прилет в Гонконг из аэропорта сразу в Макао - ШЖ - Гонконг - Санья.

Или наоборот

В этом случае виза не нужна.