Подскажите, пожалуйста, я же правильно понимаю, что при въезде в Гонконг виза не требуется и я могу выехать в Макао на день, а потом вернуться в Гонконг?

Для граждан России не требуется. Но если будете часто ездить туда-сюда, пограничники решат, что вы обновляете безвизовое пребывание, и на 3-4-й раз вас не пустят.