Подскажите пожалуйста кто ездил без китайской визы из Гонконга в Шэньчжэнь? Возможно ли ее получить на пограничной зоне и сложно ли получать визу?

Без визы не пустят. Это у вас не транзит в третью страну.

Дадут на 1 день на весь китай после 12 ночи, или 3 дня если не выходите за пределы провинции. И если есть обратные билеты. И все на усмотрение таможни. Нас 4 часа продержали в терминале потом дали однодневную чтобы покинуть китай потому что билеты были с пересадкой в другой провинции.

Можно пятидневную визу получить на сухопутной границе. Но это только на Шеньчжень.

Нет. Мигрируйте между Макао и ГК, и не пытайтесь попасть в Китай материковый. И будет всё хорошо. Либо оформляйте полноценную визу, это неделя.

Визу на 5 дней для Шеньженя можно оформить на границе на станциях Lo wu/Lok Ma Chau . Стоит 130 юаней. Если у вас нет каких-то проблем с Китаем, то оформите без проблем.