Смотрю, как добраться до Гонконга из Москвы через Шэньчжень. Правильно ли понимаю, что пограничникам можно показать купленные билеты на поезд до Гонконга, в этом случае пропустят без визы транзитом?

Да. West Kowloon является портом для выезда из провинции Гуандун для 144 visa free transit. Лучше уточнить у своей авиакомпании в письменном виде, не возникнет ли у вас проблемы. Т.к. сотрудники в аэропорту могут быть некомпетентными.