Хочу полететь на Пхукет через Шанхай или Пекин транзитом. Я без обратного билета. Могут ли возникнуть проблемы с Китаем?)

Могут. Вы китайцами летите, а не прямым Аэрофлота, где ничего не спрашивают.

Мы летели через Шанхай транзитом, не спросили, но билеты обратные были, их спросили в Бангкоке.

Китайцам для транзитного выхода в город нужен только ваш билет из КНР в третью страну (не РФ) и бронь гостиницы, тогда вас выпустят из аэропорта, если вы о выходе в город.