Подскажите, пожалуйста, нужно ли предупреждать банк (mega bank) если будешь пользоваться за границей? если да, то как это сделать?

Да, конечно, нужно зайти на сайт, посмотреть общий номер для связи, и далее связаться с оператором и вам все настроят.

При оформлении карты сообщала что буду пользоваться, в Тае она работала без проблем.