Маршрут Москва-Шэньчжень-Бангкок, обратных билетов нет. На каком сегменте могут запросит обратный билет? И, если есть опыт, проверяют ли фактическую бронь авиаперелета ?

Надо не обратный билет показывать, а билет из Таиланда. Хоть куда.

могут попросить обратный билет и у нас, и в Китае. Плюс в Москве в Шереметьево стали спрашивать код здоровья, который вообще-то нужен в Китае для прохождения турникетов, но вот теперь многих стали спрашивать уже при вылете из Москвы.