Если вдруг я, работая и живя в ОАЭ, захочу подать на итальянскую визу в Москве, что по билетам показывать? Если туда я ещё реально получу из Москвы, то в обратную сторону билеты будут не до РФ, а до ОАЭ. Или делаь бронирование и отменять?

Я бы написал письмо в консульство в Москву, они обычно отвечают медленно, но верно ) По идее вы можете подаваться на Шенген и в стране проживания и в стране гражданства, но вот какие документы нести в Москве - эмиратские или российские - это вопрос.