Друга депортируют и говорят билет брать прямой до Москвы, как то можно сделать что бы разрешили например в Малайзию улететь или куда то еще но не далеко?

Официально нет, только брать единый билет в РФ и выходить в промежуточной точке (лучше без багажа)

Без багажа можно соскочить на пересадке, был кейс в Тае у человека, но могут паспорт отдать не на руки, а бортпроводникам, и отдадут только в России, тогда финиш.