Лечу в Ниш из Шереметьево , через Белград.

Там на выходе с аэропорта менячница вроде как стоит.

Если вы летите москва-белград-ниш, то точно будете выходить в зону багажа, получать свой багаж, перемещать его самостоятельно в др терминал, заново регистрировать и сдавать. У нас был такой билет, в Москве багаж зарегистрировали до Ниша, но реальность оказалась другой.