Можно ли сесть в поезд до Москвы, который идёт из Калининграда, где-то на территории Литвы?

Люди с европейским видом на жительство и российским гражданством. Официально нам сказали, что нельзя, как на практике обстоят дела? Насколько это рискованно? Заранее благодарю за информацию!