Я как турист хочу обменять шекели на доллары в Израиле. Подскажите пожалуйста почему обменники требуют документы для заполнения каких то форм? И куда потом идёт эта информация? Могут ли возникнуть трудности при выезде в связи с этим?

Закон такой, ничего не поделаешь. Не нравится - не меняйте. Выехать вам вообще ничего не может помешать.

Это в некотором роде формальность (для обычных людей) в рамках борьбы с отмыванием денег, никуда эти документы не отправляют, просто это обязанность всех финансовых организаций и обменников тоже. Называется идентификация клиентов. В России, собственно говоря, тоже так от определенной суммы.