Что делать, если украли документы из машины( в Милане) в том числе паспорта? Кто знает структуру получения документов для возврата в Россию? Куда можно обратиться?

Едете в полицию, пишите заявление. Потом сразу в консульство РФ. Консул вас сфотографирует и выдаст бумажку взамен паспорта для возвращения в РФ. Если есть возможность сфотографироваться самостоятельно - сделайте. Это ускорит процесс.

Необходимо обратиться в наше консульство и соответственно в местную полицию.

Мой опыт возвращения из Испании в Россию , когда украли паспорта в аэропорту уже на вылете. Ехать в консульство, и 2 человека из России должны подтвердить вашу личность. Консул выдаёт справку, по ней в этот же день можно уехать.