Скажите пожалуйста, можно в Албании купить недорого недвижимость в пределах 40000 евро?

Можно. Не на море.

Цена зависит от площади и удалённости от моря. Ну и столица всегда дороже. Ориентируйтесь на цену от 650 - 700 евро за м2 (+ сопутствующие расходы на оформление). Дешевле наверное только в деревне.