Надо ли в Узбекистане у местного оператора дополнительно что-то включать, чтобы принимались смс в России без проблем?

Мне в билайне сказали, что роуминг будет по умолчанию работать. но, конечно, это еще не факт)

Надо. Как минимум, подключите сразу ЛК.