Поясните пожалуйста, если я планирую в Кяна выходить мне нужен штамп об выезде из России? Нужно предупреждать пограничников РБ или только в Литве говорить?

Штамп всем ставят, даже тем, кто не выходит. Так что предупреждать белорусских пограничников не нужно.(Если со стороны Калининграда едете, то аналогично, только там будут российские пограничники).