Вопрос, если из Финляндии в Милан есть пересадка в Стокгольме в билете, то нужно новый делать посадочный или со старым? Какая процедура? С пересадками еще не сталкивался))

Ну вообще зависит от того какие билеты вы купили-))) может конечно быть разорваны сегменты, но как правило сразу на оба. Если билет единый и просто два сегмента, то оба перелета будут в посадочном.