С финской визой я могу заехать в любую шенген страну, если сообщу на границе что еду через них в Финляндию? А как они могут потом мониторить где я нахожусь в ЕС? Откуда они узнают, что я больше всего времени провёл не в Финляндии, например?

В былые времена могли попросить разное - после возвращения принести им доки, доказывающие посещение - при повторном получении показать доки, доказывающие посещение.

Можете. Но именно финны известны тем что аннулируют визы использованные неправильно, при этом не уведомляя визодержателя. Очень весело узнать что у вас аннулирована виза когда вы прилетели в Испанию.