Подскажите пожалуйста, можно ли добраться из аэропорта Фьюмичино в центр (где Колизей) на поезде? И вечером где-то в 8 ездит?

Можно. До вокзала Термини на Леонардо Экспресс (или с пересадкой на более дешевой электричке), а там либо пешком до Колизея минут за 15, либо на метро.

Высаживаетесь в термине и берете автобус, почти любой едет в ту сторону или на метро еще проще.